機械化交易系統的設計原則

在機械化交易系統策略的開發過程中，總是有一些準則是我們需要時時放在心中，並且不斷的檢視開發的結果是否產生背離的趨向，藉由review準則，並且不斷的修改與符合的反覆過程中，一套堪用的系統策略才會逐漸成形。在此與大家簡單分享這些基本準則，做為大家策略開發的參考。

一套堪用的策略其設計應該符合下述準則：

1. 策略的績效必須具有正期望報酬，可以觀察 淨獲利/交易總數、績效權益曲線等資訊

2. 策略主要邏輯與規則必須在受限的數量之內，換句話說簡單的策略可能在未來更具有成功的潛力

3. 一套好的策略應該可以經的起多市場的考驗，也就是在相關性高的多市場中，都具備獲利的能力。

4. 在具備前述能力的情形下，應該考慮部位規模調整管理（position sizing），使得策略可以在判斷正確的前提下，爭取更多的利潤。

5. 藉由資金管理、風險控管、投資組合等機制，有效平滑化資金曲線，並做好破產風險等最壞情況的評估與對策。

簡單以手邊開發的策略做為例子說明：

策略類型：順勢策略 ＃Trend_DT_D1_TX
測試商品：台指期

測試期間與週期：2001-2014 / 30分K線

1.策略的績效必須具有正期望報酬

＊未設定任何手續費與滑價成本＊

大盤分析-20131022─突破觀察區回測支撐，多方防守蓄勢

http://www.wearn.com/bbs/topicno.asp?topic_id=235008

大盤分析-20131019-多方突破前高，真假突破關鍵

http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=234880

大盤分析-20131016-區間震盪，等待突破

http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=234748

大盤分析-20131015-多方扳回一程

http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=234694

大盤分析-20131014 空方攻擊，多方進入防守關鍵

http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=234639

大盤分析-20131011

 

「加權指數研究分析」 ─（僅供個人研究記錄，請勿做為其他用途，不定期發表）

1.波浪型態

昨日美股大漲，今日台股開盤跳空開高，越過平行軌道上軌，盤中一度要挑戰前高8439，但是多方主力欲振乏力，敵不過跳高與挑戰前高所產生的獲利與解套賣壓，以致開高走低收最低。從時間來看，今日是從8137上漲以來的第八天轉折，雖然挑戰前高但是量能沒有跟上，產生量價背離的走勢。而從週線層級來看，今日收週線，K線型態產生母子夜星的預備形態，下週如果回檔跌破十字線低點，形態便成形，不利於多方。所以下週一的開盤會定多空，如果開低，空方就易乘勢攻擊，如果關鍵支撐帶8300-8311被有效跌破，並做出K線的空方連續攻擊形態，C大波下跌的初步波浪雛形便成立。但是如果開高或關鍵區不被有效跌破，那多方還是守穩陣地，可能再盤幾日，做出量價齊揚的攻擊線型，則多方趨勢持續。以目前來看是多方攻擊受阻的狀態，但是趨勢還是在多方。

2.均線分析
多頭排列格局，多方強勢助漲中。MA5走平，短線震盪。

3.雙週期指標分析
 長期指標死叉向下，短週期指標死叉向下，在空方回檔格局不變，5日的K線型態還力守大紅K的50％以上， 空方訊號還待加強。接著如果震盪持續，短週期可能在震盪區間反覆金、死叉，所以要看長週期指標破OB，持續向下才是較穩定的空方格局。